第37章我開源全部代碼，附三年A股數據
第37章我開源全部代碼，附三年A股數據(第2/6頁)
基指數，以及部分行業etf的日線數據（前複權）。數據來源於公開渠道，可能存在微小誤差，用於教學回測足夠。
4.風險提示：回測基於曆史，不代表未來。代碼和策略可能存在錯誤，請謹慎對待結果，切勿直接用於實盤。
貝悟得：我現在將打包好的文件上傳到群文件。壓縮包名為“invest_backtest_demo_2019-2021.zip”。裡麵包含：
1.readme.md：詳細的使用說明，包括環境配置、代碼結構、數據說明、如何運行示例、以及如何修改策略。
2./data目錄：存放csv格式的曆史行情數據。
3./strategies目錄：幾個示例策略的python文件。
??buy_and_hold.py：買入並持有策略。
??annual_rebalance.py：股債年化再平衡策略（示例用滬深300和國債指數模擬）。
??simple_grid.py：一個基礎的、固定價格間距的網格交易策略示例。
??macd_cross.py：macd金叉死叉策略（示例，同之前分享）。
4.backtest_engine.py：簡化的回測引擎核心文件，處理數據加載、信號生成、模擬交易、計算績效指標等。
5.utils.py：一些工具函數，如計算最大回撤、夏普比率等。
6.requirements.txt：所需的python庫列表。
貝悟得：我重點解釋一下simple_grid.py這個網格策略示例，因為它與我的體係關聯最直接。這個示例策略非常簡單：
??標的：滬深300etf（以指數替代）。
??邏輯：設定一個基準價（如初始價格），然後向上、向下各設置n個網格，間距固定（如5%）。當價格觸及網格線時，執行買入（向下）或賣出（向上）。每次買賣固定數量（或金額）。
??參數可調：基準價、網格間距、網格層數、每格交易量、初始現金比例等。
??回測輸出：淨值曲線、年化收益、最大回撤、夏普比率、交易次數、勝率等，並與買入持有對比。
貝悟得：你可以用這個示例，回測2019-2021年（包含上漲、震蕩、結構性行情）的網格表現。你會發現：
??在2019-2020年的趨勢上漲市中，網格策略大幅跑輸買入持有，因為它會不斷賣出，過早降低倉位。
??在2021年的震蕩/結構性行情中，網格策略可能小幅跑贏或持平買入持有，因為它能捕捉波動收益。
??長期（三年）來看，在
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