第37章我開源全部代碼，附三年A股數據
第37章我開源全部代碼，附三年A股數據(第1/6頁)
2026年5月15日星期五晚上20:00
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時間：20:00
明覺：晚間複盤。市場今日小幅反彈。降龍兄昨日之回測數據，發人深省。吾觀其過程與結果，愈覺“量化驗證”之重要。貝兄，不知你當初構建自身體係時，可曾對“網格交易”、“再平衡”等核心策略，進行過係統性的長期回測？
巴派謫傳弟子-老金：同問。我也好奇，貝兄你那套三維倉位，特彆是網格交易，在曆史上不同市場階段（牛市、熊市、震蕩市）的表現到底怎麼樣？有冇有數據支持？還是說，主要是基於邏輯推演？
鍋王：又來了。他那套東西，回測有什麼用？過去不代表未來。不過……我也挺好奇，你那烏龜流，在曆史上能跑贏指數嗎？彆回測出來比定投還差，那就搞笑了。
降龍十八掌：（經過一夜消化，語氣沉穩許多）我昨天用貝兄給的代碼，又回測了幾個簡單的策略，包括一個最簡單的“買入持有滬深300”，一個“年化再平衡（股債50/50）”，還有一個簡化版的“固定間距網格”。雖然我寫的網格策略很粗糙，但數據確實有意思。貝兄，你的回測肯定更完善。方便分享更多嗎？特彆是關於網格參數優化、不同標的、不同市況的數據？
無所不曉：數據……看多了頭暈。但感覺有數據比冇數據強。
貝悟得：看到大家開始關註“數據驗證”，這是非常好的現象。我的體係並非憑空想象，其核心組成部分（資產配置、再平衡、網格交易）都有成熟的理論基礎，並且我自己在構建過程中，也確實進行了大量的回測和模擬，以理解其風險收益特征、適應環境以及參數敏感性。這些回測是輔助我理解工具、建立信心、並設定合理預期的重要依據。
貝悟得：既然@降龍十八掌已經邁出了第一步，@明覺和@老金也提出了具體問題，@鍋王也表達了“好奇”，那麼，作為對“理性投資、數據驅動”理念的踐行，我決定做一件事：將我用於策略回測的python代碼庫（簡化版，但核心功能完整），以及用於回測的a股市場三年基礎數據（2019-2021），整理並開源給大家。
貝悟得：請註意：
1.這不是一個成熟的量化交易係統，而是一個教學和驗證性質的簡化回測框架。目的是幫助有編程基礎或願意學習的朋友，理解回測的基本流程，並驗證一些簡單的投資想法。
2.代碼和數據的目的是“授人以漁”，而非提供“聖杯策略”。你可以用它們驗證自己的思路，也可以學習如何構建回測。
3.數據僅為示例：包含滬深300、中證500、創業板指等主要寬
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