第36章降龍十八掌求教Python回測碼
第36章降龍十八掌求教Python回測碼(第3/8頁)
回測時使用的是“存活至今”的股票數據。那些已經退市的股票不在其中，這會導致回測結果過於樂觀。所以，回測最好基於指數（如滬深300），或者使用包含已退市股票的全市場數據（較難獲取）。
2.未來函數：確保你的策略在每一時刻，隻使用該時刻及之前的信息。比如，你不能用今天的收盤價作為昨天買入的信號。這在手動回測時容易犯錯，在代碼中要特彆小心。
3.過擬合：不要對著曆史數據不斷調整參數，直到曲線完美。那樣得到的策略在未來很可能失效。回測的目的是檢驗一個邏輯，而不是製造一個完美擬合曆史的“神策”。
4.交易成本：一定要考慮傭金和印花稅，對高頻策略影響巨大。
5.滑點與流動性：對於小盤股，你的買賣可能無法以預設價格成交，需要設置滑點（假設成交價比信號價差一點）。
6.初始資金與再投資：明確是固定資金還是允許盈利再投資。
貝悟得：我建議你先從路徑一開始，在聚寬上嘗試回測你的macd策略，感受一下。如果有興趣深入，我們再走路徑三，我提供代碼和指導。這個過程可能會打破你對技術分析的一些美好想象，但也會讓你更清楚它的邊界在哪裡，從而更有效地使用它，或者思考如何將其納入一個更完整的體係（比如，作為輔助判斷工具，而非唯一依據）。
降龍十八掌：這麼多門道……我頭有點大。不過，你說得對，我得先看看。聚寬是吧？我現在就去註冊看看。那個……路徑三，你能先把代碼和步驟發我嗎？我一起看。我電腦裡好像裝過python，以前想學爬蟲抓數據，冇學會就放棄了。這次我想試試。
貝悟得：可以。我整理一下。回測代碼本身不長，關鍵是理解每一步在做什麼。我會把代碼、數據文件（csv格式）、以及詳細的步驟說明（包括如何安裝庫、如何運行）打包成一個壓縮文件發給你。預計明天晚上可以給你。在這之前，你可以先摸索一下聚寬。
降龍十八掌：好，謝謝！貝兄，說實話，我以前覺得你這人挺裝的，搞一堆理論。但這段時間看下來，你至少是認真的，而且願意分享。我雖然還不完全認同你那套“烏龜流”，但我覺得，用數據驗證自己的想法，這個方向冇錯。不管回測結果怎麼樣，我都認。
貝悟得：能這麼想就很好。投資是一場無限遊戲，我們的對手不是彼此，而是市場的無常和自身的弱點。用數據武裝自己，減少無知，這是最有力的武器之一。明天晚上聯係。
結束私聊，我開始整理代碼。我將之前用於回測macd、rsi等策略的腳本找出來，這是一段相對簡單的pytho
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