第37章我开源全部代码，附三年A股数据
第37章我开源全部代码，附三年A股数据(第2/6页)
基指数，以及部分行业etf的日线数据（前复权）。数据来源于公开渠道，可能存在微小误差，用于教学回测足够。
4.风险提示：回测基于历史，不代表未来。代码和策略可能存在错误，请谨慎对待结果，切勿直接用于实盘。
贝悟得：我现在将打包好的文件上传到群文件。压缩包名为“invest_backtest_demo_2019-2021.zip”。里面包含：
1.readme.md：详细的使用说明，包括环境配置、代码结构、数据说明、如何运行示例、以及如何修改策略。
2./data目录：存放csv格式的历史行情数据。
3./strategies目录：几个示例策略的python文件。
??buy_and_hold.py：买入并持有策略。
??annual_rebalance.py：股债年化再平衡策略（示例用沪深300和国债指数模拟）。
??simple_grid.py：一个基础的、固定价格间距的网格交易策略示例。
??macd_cross.py：macd金叉死叉策略（示例，同之前分享）。
4.backtest_engine.py：简化的回测引擎核心文件，处理数据加载、信号生成、模拟交易、计算绩效指标等。
5.utils.py：一些工具函数，如计算最大回撤、夏普比率等。
6.requirements.txt：所需的python库列表。
贝悟得：我重点解释一下simple_grid.py这个网格策略示例，因为它与我的体系关联最直接。这个示例策略非常简单：
??标的：沪深300etf（以指数替代）。
??逻辑：设定一个基准价（如初始价格），然后向上、向下各设置n个网格，间距固定（如5%）。当价格触及网格线时，执行买入（向下）或卖出（向上）。每次买卖固定数量（或金额）。
??参数可调：基准价、网格间距、网格层数、每格交易量、初始现金比例等。
??回测输出：净值曲线、年化收益、最大回撤、夏普比率、交易次数、胜率等，并与买入持有对比。
贝悟得：你可以用这个示例，回测2019-2021年（包含上涨、震荡、结构性行情）的网格表现。你会发现：
??在2019-2020年的趋势上涨市中，网格策略大幅跑输买入持有，因为它会不断卖出，过早降低仓位。
??在2021年的震荡/结构性行情中，网格策略可能小幅跑赢或持平买入持有，因为它能捕捉波动收益。
??长期（三年）来看，在
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