第36章降龙十八掌求教Python回测码
第36章降龙十八掌求教Python回测码(第3/8页)
回测时使用的是“存活至今”的股票数据。那些已经退市的股票不在其中，这会导致回测结果过于乐观。所以，回测最好基于指数（如沪深300），或者使用包含已退市股票的全市场数据（较难获取）。
2.未来函数：确保你的策略在每一时刻，只使用该时刻及之前的信息。比如，你不能用今天的收盘价作为昨天买入的信号。这在手动回测时容易犯错，在代码中要特别小心。
3.过拟合：不要对着历史数据不断调整参数，直到曲线完美。那样得到的策略在未来很可能失效。回测的目的是检验一个逻辑，而不是制造一个完美拟合历史的“神策”。
4.交易成本：一定要考虑佣金和印花税，对高频策略影响巨大。
5.滑点与流动性：对于小盘股，你的买卖可能无法以预设价格成交，需要设置滑点（假设成交价比信号价差一点）。
6.初始资金与再投资：明确是固定资金还是允许盈利再投资。
贝悟得：我建议你先从路径一开始，在聚宽上尝试回测你的macd策略，感受一下。如果有兴趣深入，我们再走路径三，我提供代码和指导。这个过程可能会打破你对技术分析的一些美好想象，但也会让你更清楚它的边界在哪里，从而更有效地使用它，或者思考如何将其纳入一个更完整的体系（比如，作为辅助判断工具，而非唯一依据）。
降龙十八掌：这么多门道……我头有点大。不过，你说得对，我得先看看。聚宽是吧？我现在就去注册看看。那个……路径三，你能先把代码和步骤发我吗？我一起看。我电脑里好像装过python，以前想学爬虫抓数据，没学会就放弃了。这次我想试试。
贝悟得：可以。我整理一下。回测代码本身不长，关键是理解每一步在做什么。我会把代码、数据文件（csv格式）、以及详细的步骤说明（包括如何安装库、如何运行）打包成一个压缩文件发给你。预计明天晚上可以给你。在这之前，你可以先摸索一下聚宽。
降龙十八掌：好，谢谢！贝兄，说实话，我以前觉得你这人挺装的，搞一堆理论。但这段时间看下来，你至少是认真的，而且愿意分享。我虽然还不完全认同你那套“乌龟流”，但我觉得，用数据验证自己的想法，这个方向没错。不管回测结果怎么样，我都认。
贝悟得：能这么想就很好。投资是一场无限游戏，我们的对手不是彼此，而是市场的无常和自身的弱点。用数据武装自己，减少无知，这是最有力的武器之一。明天晚上联系。
结束私聊，我开始整理代码。我将之前用于回测macd、rsi等策略的脚本找出来，这是一段相对简单的pytho
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