第206章量化军团
第206章量化军团(第2/5页)
到了天上。”
“那么，看跌期权呢？”弗兰克的语调平缓。
大卫的嘴角牵扯出一个夸张的弧度，甚至带着几分滑稽。他快步走到一台彭博终端机前，手指在键盘上飞速输入了几行指令。
屏幕画面瞬间切换，跳出一长串关于远期期权合约的报价列表。
“看跌期权（puts）？”大卫指着屏幕上那一排绿色的数字，语气中透着一股荒谬感，“尤其是行权期在1990年以后的深度价外看跌期权（otmputs），也就是赌明年日本股市会发生雪崩式暴跌的合约。”
他用指关节重重地敲击了一下厚重的玻璃屏幕。
“在目前的市场眼里，这些合约等同于废纸。期权费低贱到了令人发指的程度。做市商为了赚取一点点微薄的手续费，几乎是在用白送的价格向外倾销。”
大卫深吸了一口气，调整了一下呼吸节奏。
“弗兰克。根据我们的black-scholes模型计算，目前这些深度价外看跌期权的隐含波动率（impliedvolatility）被极度低估。市场认为崩盘的概率为零。如果在这个时候建仓……”
“这属于去垃圾堆里捡黄金的范畴。”弗兰克放下咖啡杯，接过了大卫的话头。
他整理了一下西装的下摆，转身走向大厅最深处那间用双层隔音玻璃单独隔开的执行总裁办公室。
“继续盯着盘口。大卫，让交易员们把芝加哥和新加坡交易所的所有接口都调配到最高优先级。”
弗兰克关上了厚重的玻璃门，将外面的喧嚣彻底阻断。
办公室内极其安静。
落地窗外，曼哈顿的摩天大楼在阴沉的天空下显得有些灰暗。
他走到宽大的胡桃木办公桌前，拉开底部的抽屉，取出一把黄铜钥匙。
转身走到墙角的保险柜前，插入钥匙，转动复杂的机械密码盘。
“咔哒、咔哒。”
保险柜沉重的金属门弹开。
里面只有几个被红色火漆封死的加厚牛皮纸档案袋。
办公桌上的那部红色加密电话，毫无征兆地发出了低沉的蜂鸣声。
弗兰克立刻合上保险柜，大步走回办公桌，拿起听筒。
“弗兰克。”
远藤专务沙哑且带着严重疲惫感的声音，穿过太平洋的海底光缆，清晰地传入弗兰克的耳中。
“远藤先生。东京那边的情况如何？”弗兰克在真皮转椅上坐下。
听筒里传来远藤深重的一记呼吸声，似乎是在用手帕擦拭额头的汗水。
“堤义明上钩了。”远藤的语速略显急促，“赤坂的‘粉红大厦’已经顺利完成交割。西武集团为了稳住我们内部所谓的‘夺权家老’，给出了一个极高的溢价。”
“资金已经全部落位。”远藤顿了顿，声音压得极
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