第23章殺入前五十
第23章殺入前五十(第2/3頁)
捷，缺點：嚴格依賴正態分布假設，可能低估極端風險。
3、蒙特卡洛模擬法。
這被稱為“大力出奇跡”法，具體原理是通過計算機隨機模擬資產價格的未來路徑，生成大量可能的收益率分布。
優點是可處理複雜分布和非線性關係，缺點是計算量大，需編程實現，依賴模型假設合理性。
三種計算模型，可以幫助投資者了解可能存在的風險。
專業交易員和普通散戶最大的區彆，就是前者善於利用各種工具，規避股市帶來的風險，後者則是比較感性。
當然了。
var風險模型不是萬能保險，它隻能讓你做到心中有數。
如果遇到黑天鵝事件，再厲害的交易員都會虧損。
滬財的課程安排也很有深意，臨近畢業才教風險把控，似乎害怕自家學子爆倉跳樓。
……
至於第二節課的《金融建模與量化分析》，簡單概述就是通過建立數學模型和運用量化方法進行投資分析和決策。
翻譯成大白話的話，就是利用數學模型去計算未來漲跌，如arima模型（自回歸積分滑動平均模型）、garch模型（廣義自回歸條件異方差模型）等。
至於量化模型，var就是一種偏防守的量化模型，同時它還有趨勢跟蹤模型、統計套利模型和高頻交易模型。
張揚對這兩門課程早就了如指掌，並且他也可以熟練運用各種模型交易，隻不過現在條件有限，無法進行策略搭建。
在臺上老師孜孜不倦傳授知識的時候，班長林天已經把4月6號的收益率表格發到了“投資學122金剛”的qq聊天群。
第一名：何婧44.7%
第二名：印世昌39.6%
第三名：董露露38%
……
第九名：盧立軒32.2%
第十名：賈佩30.8%
相比較於上周收盤42.8%，何婧又拿到1.9％收益，距離50%收益率大關又進一步。
上周第二名的許嘉峰不知為何，收益率下降了4.9%，直接來到了第五名位置。
而原先第九名的印世昌，他拿到了6.74%收益率，飆升到了第二名，直追何婧而去。
在統計文檔最下方的單日收益率排名中，賴偉傑以10%的收益率傲視群雄，他的總排名也擠進了前四十名。
此時qq聊天群，賴偉傑已經成了討論的焦點。
[印世昌]：賴，你買什麼了賴，10%收益率，滿倉漲停，你這有點誇張了啊！
[陳小花]：從原先負收益率，一路殺進專業前五十，賴偉傑你小子深藏不露呀！
[許芷若]：牛逼！
[王六]：吃偉哥了？這麼猛！
班級群消息不斷，賴偉傑第一次感受到被追捧的快感，快速打字回應同學。
[賴
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