第206章量化軍團
第206章量化軍團(第2/5頁)
到了天上。”
“那麼，看跌期權呢？”弗蘭克的語調平緩。
大衛的嘴角牽扯出一個誇張的弧度，甚至帶著幾分滑稽。他快步走到一臺彭博終端機前，手指在鍵盤上飛速輸入了幾行指令。
屏幕畫麵瞬間切換，跳出一長串關於遠期期權合約的報價列表。
“看跌期權（puts）？”大衛指著屏幕上那一排綠色的數字，語氣中透著一股荒謬感，“尤其是行權期在1990年以後的深度價外看跌期權（otmputs），也就是賭明年日本股市會發生雪崩式暴跌的合約。”
他用指關節重重地敲擊了一下厚重的玻璃屏幕。
“在目前的市場眼裡，這些合約等同於廢紙。期權費低賤到了令人發指的程度。做市商為了賺取一點點微薄的手續費，幾乎是在用白送的價格向外傾銷。”
大衛深吸了一口氣，調整了一下呼吸節奏。
“弗蘭克。根據我們的black-scholes模型計算，目前這些深度價外看跌期權的隱含波動率（impliedvolatility）被極度低估。市場認為崩盤的概率為零。如果在這個時候建倉……”
“這屬於去垃圾堆裡撿黃金的範疇。”弗蘭克放下咖啡杯，接過了大衛的話頭。
他整理了一下西裝的下擺，轉身走向大廳最深處那間用雙層隔音玻璃單獨隔開的執行總裁辦公室。
“繼續盯著盤口。大衛，讓交易員們把芝加哥和新加坡交易所的所有接口都調配到最高優先級。”
弗蘭克關上了厚重的玻璃門，將外麵的喧囂徹底阻斷。
辦公室內極其安靜。
落地窗外，曼哈頓的摩天大樓在陰沉的天空下顯得有些灰暗。
他走到寬大的胡桃木辦公桌前，拉開底部的抽屜，取出一把黃銅鑰匙。
轉身走到牆角的保險櫃前，插入鑰匙，轉動複雜的機械密碼盤。
“哢噠、哢噠。”
保險櫃沉重的金屬門彈開。
裡麵隻有幾個被紅色火漆封死的加厚牛皮紙檔案袋。
辦公桌上的那部紅色加密電話，毫無征兆地發出了低沉的蜂鳴聲。
弗蘭克立刻合上保險櫃，大步走回辦公桌，拿起聽筒。
“弗蘭克。”
遠藤專務沙啞且帶著嚴重疲憊感的聲音，穿過太平洋的海底光纜，清晰地傳入弗蘭克的耳中。
“遠藤先生。東京那邊的情況如何？”弗蘭克在真皮轉椅上坐下。
聽筒裡傳來遠藤深重的一記呼吸聲，似乎是在用手帕擦拭額頭的汗水。
“堤義明上鉤了。”遠藤的語速略顯急促，“赤阪的‘粉紅大廈’已經順利完成交割。西武集團為了穩住我們內部所謂的‘奪權家老’，給出了一個極高的溢價。”
“資金已經全部落位。”遠藤頓了頓，聲音壓得極
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